2017-12-07 23:31 理财规划小编
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利率债尾盘走强
 

今日利率债一级发行结果较好,现券成交活跃,国开换券引导长端活跃券收益率尾盘小幅下行;国开表现优于国债,10Y利差缩窄。日终国债5Y170021上行3.25BP10Y活跃券170025持平收报3.88%。国开10Y活跃券170215下行2.25BP收于4.74%
 

国债
 

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170024

3.74

--

--

3Y

170016

3.75

3.74

+1BP

5Y

170014

3.91

3.89

+2BP

 

170021

3.8325

3.80

+3.25BP

7Y

170013

--

3.91

--

 

170020

--

3.89

--

10Y

170010

--

3.92

--

 

170018

3.88

3.885

-0.5BP

 

170025

3.88

3.88

0BP


政策性银行金融债
 

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170207

4.28

4.30

-2BP

3Y

170205

4.675

4.675

0BP

 

170209

--

4.67

--

5Y

160206

4.755

--

--

 

170206

4.73

4.73

0BP

7Y

160207

4.86

4.85

+1BP

 

170201

4.85

--

--

10Y

160213

4.865

4.87

-0.5BP

 

170210

4.83

4.85

-2BP

 

170215

4.74

4.7625

-2.25BP

 

信用市场龚克寒、张艺娜)

短融成交活跃。具体个券,47D 17海亮SCP003AA+)成交于6.50%64D 17鲁西化工SCP001AA+)成交于5.40%86D 17大同煤矿SCP003AAA)成交于5.5-%139D 17河钢集CP004AAA)于5.25%166D 17云能投SCP005AAA)成交于5.45%

       

中票市场活跃。具体个券,1.02Y 15百联集MTN001AAA/AAA)成交于5.04%,基本与估值持平;1.37Y 16松江城建MTN001AAA/AAA)成交于5.32%,低于估值约7BP1.88Y 14晋煤MTN001AAA/AAA)成交于5.52%,低于估值约1BP2.38Y 15京政路桥MTN001AA+/AA+)成交于5.80%,高于估值约4BP

 

企业债成交一般。1.39Y 12滨投债(AA/AA+)成交于5.82%,低于估值约4BP1.86Y PR池州债(AA/AA)成交于5.86%,低于估值约2BP2.86Y 13株成发债(AA+/AA+)成交于5.52%,低于估值约1BP3.59Y 14淄博城运债(AA+/AA+)成交于5.45%,低于估值约6BP

 

衍生品市场

利率互换
 

资金面中性,7D Fixing3.00
 

利率互换:资金面稳,利率互换略上, 5Y收在99.51y收在641*535.5BP
 

FROO7

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

3.6311

3.9863

0.3552

今日

3.6413

3.9923

0.351

变动

BP

1.02

0.6

-0.42

SHIBOR3M

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

4.6125

4.6625

0.05

今日

4.6347

4.6868

0.0521

变动

BP

2.22

2.43

0.21

 

国债期货
 

国债期货下跌。
 

国债期货

收盘

涨跌

(元)

当日成交

(手)

持仓变化

(手)

T1712

92.70

-0.05

0

0

T1803

92.89

-0.15

36200

1630

T1806

93.15

-0.06

252

-2

TF1712

96.37

-0.02

0

-350

TF1803

96.44

-0.13

10201

335

TF1806

96.78

-0.09

4

-1

 

国际债市
 

【美国公债收益率全线下跌】在一些外国股市遭遇抛售后,市场风险意愿下降;此外,一系列美国经济数据表现一般,加上地缘政治风险,均给公债收益率带来进一步压力。美国指标10年期公债收益率跌至2.329%%;两年期公债收益率由1.826%跌至1.806%30年期公债收益率降至三个月低点,尾盘报2.719%

 

【希腊10年期公债收益率跌至八年低位】近期经济数据乐观,以及与债主达成的一项协议,均鼓励投资者买入希腊公债。希腊10年期公债收益率下跌约5个基点,至4.802%,创200911月以来最低。其它欧元区公债收益率大多下跌1-3个基点,受累于美国政治局势紧张以及美债收益率曲线继续趋平。德国10年期公债收益率跌至三个月低点0.29%

 

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