2018-03-12 21:34 理财规划小编
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今日利率债小幅震荡。税期中资金面如期收敛,令阶段性行情之后部分机构谨慎观点得到验证,但市场并未转向,短期和长期老券受到机构青睐。
 

日终国债10Y180004收于3.82%,较上周五收盘下行0.75BP10Y170215收于4.875%,较上周五收盘上行1.75BP
 

国债
 

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170024

3.17

3.20

-3BP

3Y

170023

--

--

--

 

170016

3.475

--

--

5Y

170014

3.77

--

--

 

170021

3.65

--

--

 

180001

3.66

3.67

-1BP

7Y

170013

--

--

--

 

170020

--

--

--

10Y

170010

3.90

3.90

0BP

 

170025

3.84

3.84

0BP

 

180004

3.82

3.8275

-0.75BP


政策性银行金融债
 

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

180201

4.1575

4.165

-0.75BP

3Y

170205

4.61

4.61

0BP

 

170209

4.67

4.665

+0.5BP

5Y

170206

4.80

4.81

-1BP

 

170212

4.775

4.77

+0.5BP

7Y

170201

--

4.90

--

10Y

170210

4.935

4.925

+1BP

 

170215

4.875

4.8575

.+1.75BP

 

180205

4.80

4.785

+1.5BP

 

信用市场
 

短融成交一般,收益率涨跌不一。具体个券,75D 17淮北矿SCP010AAA)成交于6.21%106D 17金隅SCP003AAA)成交于4.95%163D 18兖矿SCP001AAA)成交于5.22%177D 18陕延油SCP003AAA)于5.00%249D 17镇城投CP002AAA)成交于5.00%

 

中票成交活跃,2-3Y成交活跃。具体个券,1.43Y 16中粮 MTN001AAA/AAA)成交于5.03%,低于估值约1BP1.61Y 16一心堂MTN002AA/AA)成交于5.66%,低于估值约1BP2.52Y 13中煤MTN002AAA/AAA)成交于5.34%,低于估值约2BP2.72Y 17晋能MTN0005AAA/AAA)成交于5.99%,基本与估值持平。

 

企业债成交一般,城投债成交多在3Y以内。1.04Y 12孝城投债(AA/AA)成交于5.50%,高于估值约5BP1.98Y 13江阴高新(AA/AA)成交于5.78%,高于估值约3BP4.03Y 15九江置地债(AA/AA)成交于6.16%,低于估值约1BP

 

衍生品市场

利率互换
 

资金面中性,7D Fixing2.9
 

利率互换:资金面稳,互换变化不大, 5Y收在9151y收在3.491*542.5BP
 

FROO7

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

3.49

3.9236

0.4336

今日

3.4933

3.9175

0.4242

变动(BP

0.33

-0.61

-0.94

Shibor3M

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

4.7725

4.7982

0.0257

今日

4.765

4.785

0.02

变动(BP

-0.75

-1.32

-0.57

 

国债期货
 

国债期货全线上涨。
 

国债期货

收盘

涨跌

(元)

当日成交

(手)

持仓变化

(手)

T1806.CFE

93.01

0.07

21086

732

T1809.CFE

93.09

0.08

87

21

T1812.CFE

93.01

0.00

0

0

TF1806.CFE

96.61

0.06

5349

-156

TF1809.CFE

96.65

0.05

13

2

TF1812.CFE

96.61

0.00

0

0

 

国际债市
 

美国公债收益率上涨】此前数据显示,美国2月非农就业岗位增幅超过预期,巩固对美联储今年加息至少三次的预期。纽约尾盘,美国10年期公债收益率报2.897%,稍早触及日内高位,周四报2.866%。美国30年期公债收益率也触及日内峰值,尾盘报3.164%,周四尾盘报3.132%。美国两年期公债收益率追平228日所及的九年峰值2.286%,尾盘报2.702%,周四报2.254%

 

【欧元区公债市场遭抛售】此前美国发布强于预期的非农就业报告。数据发布后,欧元区公债收益率上涨,之后小幅回落。德国10年期公债收益率尾盘升1.5个基点,至0.64%。美国借债成本大幅增加,德美10年期公债收益率差触及逾一年最大的226个基点。

 

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