2018-01-12 23:16 理财规划小编
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M2同比创历史新低,难改市场谨慎氛围,10年国开活跃券最低下探到4.99%,后又重新站于5%以上;央行公开市场投放放量,然市场关注点在于月内MLF到期后续做情况,利率债曲线在谨慎情绪中仅小幅下移。
 

日终国债10Y170025较昨日收盘下行2.5BP收于3.935%10Y170215下行1BP收于5.01%
 

国债
 

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170024

3.575

--

--

3Y

170023

3.65

3.66

-1BP

 

170016

--

3.58

--

5Y

170014

3.945

3.965

-2BP

 

170021

3.84

3.86

-2BP

7Y

170013

3.95

--

--

 

170020

--

--

--

10Y

170010

4.0175

--

--

 

170018

3.98

4.01

-3BP

 

170025

3.935

3.96

-2.5BP


政策性银行金融债
 

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170211

4.40

4.39

+1BP

3Y

170205

4.77

4.78

-1BP

 

170209

4.78

4.80

-2BP

5Y

170206

4.96

4.98

-2BP

 

170212

4.965

4.97

-0.5BP

7Y

170201

5.06

5.07

-1BP

10Y

160213

5.09

5.10

-1BP

 

170210

5.07

5.09

-2BP

 

170215

5.01

5.02

-1BP

 

信用市场
 

今日短融成交一般,主要集中在4M以内的AA+AAA品种,收益率小幅上行。55D 17徐州开发CP001AA)成交在5.20,高估值11BP77D 17鞍钢集CP001AAA)成交在4.884.90,低估值2-4BP98D 17阳煤SCP009AAA)成交在5.15,低估值6BP143D 17湘高速SCP003(AAA)成交在5.15,高估值10BP231D 17西南水泥SCP005AA+)成交在5.26,低估值5BP308D 17新中泰集CP002AA+)成交在估值5.74

 

今日中票成交活跃,5Y以内各期限均有成交,主要在AA+AAA品种,成交多在估值附近。1.25Y 16南方水泥MTN001AAA)成交在5.44,低估值3BP1.70Y 14海宁资产MTN001AA+)成交在估值5.61,2.04Y 15五矿MTN001AAA)成交在估值5.642.53Y 15晋焦煤MTN003AAA)成交在5.66,低估值5BP2.56+N 17江阴城投MTN001AA+/AAA)成交在估值6.063.57Y 16乌城投MTN001AAA)成交在估值5.634.56Y 17京国资MTN001AAA)成交在估值5.47

 

今日企业债成交较活跃。1.13Y 13陕有色债(AAA)成交在5.40,低估值6BP1.29Y PR渝地产(AA+/AAA)成交在5.25,高估值2BP1.79+3Y 15魏桥债(AA+)成交在6.50,低估值21BP3.27Y 14张家界经投债(AA)成交在6.05,低估值4BP4.93Y 15盐高新(AA/AAA)成交在估值5.7356.82Y 14沪建债(AAA)成交在估值5.48

 

衍生品市场

利率互换
 

资金面中性7D Fixing在3.4h。

利率互换:资金面稳,互换回落, 5Y收在031y收在3.6251*540.5BP
 

FROO7

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

3.65

4.0486

0.3986

今日

3.6266

4.0307

0.4041

变动(BP

-2.34

-1.79

0.55

Shibor3M

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

4.7579

4.8175

0.0596

今日

4.7707

4.8352

0.0645

变动(BP

1.28

1.77

0.49

 

国债期货
 

国债期货走强。
 

国债期货

收盘

涨跌

(元)

当日成交

(手)

持仓变化

(手)

T1803

92.28

0.16

22852

-3291

T1806

92.35

0.09

812

150

T1809

92.53

0.11

32

21

TF1803

96.15

0.10

6210

-1169

TF1806

96.42

0.08

76

20

TF1809

96.93

-0.01

0

0

 

国际债市
 

美国公债收益率下跌】此前中国质疑有关中国政府官员建议放缓或暂停购买美债的报导。指标10年期公债价格上升6/32,收益率报2.53%,周三曾升至315日来最高2.597%。美债收益率上涨,扶助吸引买家参与财政部的120亿美元30年期公债标售。包括基金经理,保险公司和其他买家在内的间接投标得标占比达到创纪录的71.49%,交易商的投标得标占比21.23%,则为纪录最低。

 

【德债收益率触及逾五个月来最高水准】此前欧洲央行12月会议记录令市场意外,公债投资者保持防守态势。德国10年期公债收益率跳涨5个基点,尾盘上升至最高0.532%,此为逾五个月来最高。多数欧债收益率日内跳涨3-6个基点。

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