2017-12-07 21:13 密金融
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12月6日周三,为使流动性风险管理和监管政策进一步适应近几年金融市场的变化,银监会对现行的商业银行流动性风险管理办法进行了修订,发布了《商业银行流动性风险管理办法(修订征求意见稿)》,这是对2014年公布的《商业银行流动性风险管理办法(试行)》条例的一个比较大的修改、补充(此前2015年时对试行办法也有过一次修订)。

2014年发布的《商业银行流动性风险管理办法(试行)》(下称“《流动性办法(试行)》”)中,只包括流动性比例和流动性覆盖率两项监管指标,存贷比在2015年《商业银行法》修订时也顺势由监管指标调整为监测指标。其中,流动性覆盖率仅适用于资产规模在2000亿元(含)以上的银行,资产规模在2000亿元以下的中小银行缺乏有效的监管指标。

在《流动性办法(试行)》出台之前,国内商业银行流动性监管指标包括核心指标和辅助指标两大类。其中,核心指标包括流动比率、超额备付金率、核心负债比率、流动性缺口率;辅助指标包括存贷比、最大十户存款比例。

具体来说,本次新规主要新加入了三个流动性监管指标,并修改、明确了部分细则,加强了流动性监管的针对性、有效性,进一步引导到银行降低对同业负债的依赖,降低期限错配,提升资产流动性。

一是净稳定资金比例,等于可用的稳定资金除以所需的稳定资金,监管要求为不低于100%。该指标值越高,说明银行稳定资金来源越充足,应对中长期结构性问题的能力越强。

由于该指标与流动性覆盖率共用部分概念。因此,采用与流动性覆盖率相同的适用范围,即适用于资产规模在2000亿元(含)以上的商业银行。

二是优质流动性资产充足率,等于优质流动性资产除以短期现金净流出,监管要求为不低于100%。该指标值越高,说明银行优质流动性资产储备越充足,抵御短期流动性缺口的能力越强。

优质流动性资产充足率是对流动性覆盖率的简化,适用于资产规模在2000亿元以下的商业银行。补上原有资产规模小于2000亿的银行不纳入LCR考核的问题。

三是流动性匹配率,等于加权资金来源除以加权资金运用,监管要求为不低于100%。该指标值越低,说明银行以短期资金支持长期资产的问题越大,期限匹配程度越差。适用于全部商业银行。

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