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2019-09-24 14:44 银行贷款编辑
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  关于这个问题,我还是比较有发言权,因为期货中我采用的就是5分钟日内交易的策略。

  日内交易和频繁止损这两件事其实是有关联性的,日内交易的频率一定是很高的,交易频率高理论上说止损的频率就会高,这是很容易就能理解的。

  在某种程度上说日内交易就会到导致频繁的交易。那么如何避免期货的频繁止损呢?

  调整止损的空间,改变期货交易中频繁止损的问题。

  我的交易系统是经过大量的复盘统计,不断的优化;优化过程中止损方案也是调整了几次;最后找到了一个稳定性最好的结果;这种稳定性好的结果并不代表是盈利率最高的结果。在期货市场中稳定,走的远;比暴利重要1万倍。

  就以我的例子给讲一下题主的问题吧。下图有侧中有两种不同的止损逻辑

  分别是次低点和最低点。这两种止损逻辑的交易结果就是不同的,止损方案1的止损频率就要高于止损2的频率。止损1的止损空间小,止损2的止损空间大;止损空间小给出的行情容错的空间就小,止损的频率就高。

  下图是我种不中止损逻辑的示意图

  加入交易信号过滤器,降低交易的频率,改变交易结果分布。

  加入过滤器也是需要复盘调整;我在完善交易系统的过程中,加入不同的过滤器复盘。例如:更多的一个技术指标,更大一个级别的顺势;或者简单的加入一根均线都可以过滤交易信号;当然我们并不要求过滤之后提高成功率,过滤之后,连续性止损频率降低,交易员更加容易掌控自己的交易心理,交易的执行力增加交易结果也会很理想。

  总结:以上就是我降低日内交易止损过高的方案。这两种逻辑我是实盘和复盘做过,是可行的;

  我想说如果在期货市场你不知道该怎么做,或者不知道怎么做是对的,那么就去复盘,一定会有结果。

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