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2019-11-05 15:42 银行贷款编辑
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  资金管理实在是一个大问题,也是一个重要问题。

  今天是2019年11月5日,上周国际黄金在下降趋势线的压力作用下今天展开下跌。跌幅很大上海黄金和上海白银出现了很大的跌幅,上海白银跌幅一度超过2%。一位朋友在群里说自己持有黄金的多单,因为资金仓位太重爆仓了。爆仓在外汇市场并不稀奇,10个爆仓有9个是因为资金使用不合理。

  资金管理有哪些主要构成因素呢?

  第一:账户整体资金管理。

  这个很简单就能理解,账户到手上,整体的回撤是多少。笔者作为资管技术提供方,在签订技术提供协议的时候都会约定账户的风险值。根据账户的风险偏好不同制定不同的资金管理的预案。账户回撤30%基本是外汇资管的规则。

  如果是自主交易者,自己的资金全部自己负责这似乎没有统一标准资金管理的标准,但是多数人潜意识里都有一条线,这个线大体在30%左右。

  如果是10万元的期货账户,账户亏损保持在7万以上交易员的交易心理是不容易发生变化的。这个线其实是一个心里界限,在界限之上心态相对稳定且容易掌控;而账户的净值低于7万元,交易者的心理极限被击溃,交易中的近期偏好就会很严重,原有的交易规则就有大概率会被打破;交易会走形导致交易失败。

  第二:单笔交易的资金管理。

  单笔交易资金管理水平同交易系统频率和成功率有很大的关联。以我的交易系统为例,胜平负的概率大约就是各自百分之30.激进账户单笔亏损等于本金的百分之二,保守账户为百分之一。

  举一个例子我们开车的时候,每辆汽车都有制动距离。例如我开车在时速100公里/小时的情况下制动距离是40米;只要我们的时速不超过100公里/小时,在距离障碍物40米的位置以外刹车我们就绝对是安全的。

  时速就是账户的风险值;刹车距离就单笔交易自己管理水平。

  任何时候都不要让你账户的速度超过100公里/小时,也一定要在40米以外就开始刹车。

  这里要引入一个观点:叫做系统衰败。我的交易系统在使用之前是做过大量的复盘统计,统计每年的盈利情况;更会统计交易系统衰败状况。

  简单来说趋势系统遇到震荡行情就进入衰败,震荡系统进入趋势行情就进入衰败。对于历史行情中系统衰败,在交易出现连续止损的次数要做好统计。根据统计结果计算单笔止损的仓位。例如账户整体亏损3000美金,历史最大连续止损次数是10次,那么单笔交易的止损金额不易大于每笔百分之二。

  以上观点是实战中运用的总结。如果喜欢请点支持,后续我会推出同交易相关的文章同大家分享。

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