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2019-11-06 14:34 银行贷款编辑
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  题主的这个问题很好,很多人也有同样的困扰。建立交易系统,但是不能盈利的原因有两个。

  第一:交易系统的值不是正值;应用在商业当中的意思就是这个商业模式有盈利能力;这个交易系统也不具有能盈利能力。

  第二:交易员的执行力有问题;虽然交易系统是好的,但是不能做到位;

  讲一下我的经历,抛砖引玉吧。

  我是从交易的小白开始,连k线都不懂,慢慢学习到组建完成属于自己的交易系统,并将交易作为职业,目前已经是第7个年头了,现在稳定收益在30%-50%。

  下面说我在期货跟外汇市场建立和完善交易系统的过程,供大家参考。。

  第一:学习指标。

  两本书《日本蜡烛图》和《金融市场技术分析》这两本书是我以后组建交易系统的基础。我所有尝试过的,使用过的交易系统,包括到现在已经成形并一直在使用的交易系统,以及建立交易系统逻辑和使用的指标都是从这两本书中得来的。

  庆幸的是不论我怎么切换交易系统和交易指标,我所有尝试过的交易系统都没有离开道氏理论的逻辑。其实一直以来我都是按照相同的逻辑来组建交易系统。路走得不算偏。这也是我能够从交易中走出来很重要的原因之一。

  第二:尝试组建简单的交易系统。

  最早是用均线交叉+MACD共振;只是简单的指标的成绩,没有细节的完善。这种粗糙的交易系统本身就不具备可执行性,交易过程中更谈不上什么执行力,自然会失败。。

  这种东西并不能称为交易系统,它只能说是一种交易的方法。它可以当作交易系统的雏形加以完善。

  第三:漫长的,频繁的切换交易系统的过程。

  期间最接近成功的方法是根据《趋势交易法》这本书中演变来属于我自己的一套交易逻辑。交易系统最大的问题有两点:趋势线和通道线无法完全量化,k线反转形态也无法完全量化。交易中这些主观的东西导致了我在很多时候已失去方向。

  第四:完成交易系统的绝对分类。

  这个过程是漫长,苦闷的;通过大量的复盘筛选各种不同指标,在交易当中的表现。用历史的行情去检验交易系统的表现,不同的设置到底该怎么选择,也只有通过复盘才能解决。比如说止损在次低点和最低点,两者会有如何的不同?我们不能仅凭感觉,或者主观的想象下定论。只有把这两种不同止损的逻辑放在历史行情当中大量的复盘。发现这两种止损逻辑的优缺点。用数据说话。

  总结:完成这4步一套,投机性交易系统的逻辑就完成了,完成之后,坚定不移地执行,并不断复盘才是重点。

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